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Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados publica livro internacional





Capa do LivroO pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (IEAv), João José de Farias Neto, publicou recentemente o livro internacional intitulado “S-shaped Utility Functions and the Puzzles of the Financial Market: An investigation in behavioral finance”. O livro testa quatro funções-utilidades com formato em “S” e mostra que uma delas, proposta pelo autor, quando usada no modelo padrão de precificação de ativos, resolve dois dos chamados quebra-cabeças do mercado financeiro.

Funções-utilidades com formato em “S” correspondem a um modelo no qual os agentes são amantes do risco, antes de atingir uma meta, e avessos a ele, depois de atingi-la. Isso tem implicações importantes para sistemas militares de apoio à decisão e explica, por exemplo, o motivo de se aceitarem altas taxas de falhas em testes de protótipos e a relutância em se acolherem aperfeiçoamentos em sistemas que permitiram a consecução de metas anteriormente estabelecidas.

Dado o caráter genérico, puramente matemático, da pesquisa, o autor sugere o uso da fórmula particular de sua função-utilidade em modelos e sistemas computacionais de apoio a decisões sob incerteza no âmbito da Aeronáutica.

Fonte: Agência Força Aérea/IEAv



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